État indépendant depuis 1839, le Luxembourg n’entre véritablement dans le concert des nations qu’à la suite du traité de Versailles (1919) et à son admission, en 1920, à la Société des nations (SDN). Suite à son retrait du Zollverein qui le liait économiquement à l’Allemagne, le pays s’engage en 1921 dans un accord douanier et monétaire avec la Belgique dans le cadre de l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL).

C’est aussi l’époque où le maître de forges Émile Mayrisch joue un rôle de premier plan dans la vie économique et culturelle du pays. Au milieu des années vingt, il est le promoteur de l’Entente internationale de l’acier, cartel qui réunit les industries sidérurgiques d’Allemagne, de France, de Belgique, du Luxembourg et de la Sarre.

Mais il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour voir le Grand-Duché abandonner sa politique de neutralité et se lancer dans une nouvelle politique de coopération internationale dans les domaines économique et militaire. Déjà en octobre 1943, les gouvernements en exil à Londres avaient conclu un accord monétaire entre l’UEBL et les Pays-Bas, suivi, en septembre 1944, par la convention douanière néerlando-belgo-luxembourgeoise créant le Benelux.

Le 16 avril 1948, le Luxembourg signe à Paris la convention portant création de l’Organisation européenne de coopération économique (OECE) qui rassemble les pays d’Europe occidentale qui ont accepté l’aide américaine du plan Marshall. À ces pactes économiques viendront s’ajouter des alliances militaires.

Le 17 mars 1948, cinq États (Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni) signent à Bruxelles le traité de collaboration en matière économique, sociale et culturelle et de légitime défense collective qui institue l’Union occidentale. Un an plus tard, le pays participe à Washington à la création de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), dont les membres se prêtent une assistance mutuelle en cas d’agression armée.

À la fin des années quarante, en tant que membre des plus importantes organisations occidentales de l’après-guerre, le Grand-Duché poursuit sa nouvelle politique étrangère en prenant part aux premiers projets d’intégration européenne.

Le 5 mai 1949, il signe à Londres le Statut du Conseil de l’Europe, organisation de coopération politique et culturelle chargée de préserver les principes de la démocratie et du respect des droits de l’homme.

Enfin, le 18 avril 1951, six États – dont le Luxembourg – signent le traité de Paris qui fonde la première organisation d’intégration supranationale: la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA).