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Economie, finances et monnaie
L'Autorité bancaire européenne a publié les résultats des stress-tests de 51 banques européennes qui démontrent des progrès dans la résistance du secteur bancaire
29-07-2016


European Banking Authority, EBALe 29 juillet 2016, en soirée, l'Autorité bancaire européenne (EBA) a publié les résultats des tests de résistance (stress-tests) auxquels elle a soumis 51 établissements bancaires de l'UE. Il en ressort que les grandes banques européennes sont en moyenne bien armées pour absorber le choc économique imaginé par l'EBA pour tester leur solidité.

Les banques testées représentaient près de 70 % des actifs bancaires de l'UE. 37 d'entre elles banques se situent dans des Etats membres de la zone euro (mais aucune n'est luxembourgeoise) et 14 siégeaient dans d'autres Etats membres de l'UE. Il est à noter qu'aucun établissement portugais ni grec n'a été testé.

Le scénario, auxquels les banques testées ont été soumises virtuellement, consistait en une récession de 1,2 % en 2016 et de 1,3 % en 2017, suivi d'un léger progrès de 0,7 % en 2018, dans l'Union européenne.

L'EBA s'est basé notamment sur l'évolution du principal ratio de solvabilité, à savoir le rapport entre les fonds propres et le montant des crédits, pour mesurer leurs capacités de résistance. Le point de départ était le ratio moyen de 13,2 % de capitaux en fonds propres observé à la fin 2015, en progression par rapport aux valeurs de ce ratio retenues pour les stress-tests de 2011 (8,9 %) et 2014 (11,1 %).

A l'issue du scénario retenu par l'EBA, ce ratio descendrait à 9,4 % à la fin 2018. "Le résultat démontre la résilience dans le secteur bancaire de l'UE dans son ensemble, grâce à une levée de capital significative", en déduit le rapport.

"Si nous reconnaissons l'importance des levées de fonds propres réalisées jusqu'à présent, ce n'est pas un bulletin de bonne santé", a toutefois indiqué le président de l'EBA, Andrea Enria, dans un communiqué. "Il reste des efforts à faire", a-t-il prévenu. Pour cause, un certain nombre de banques figurent bien en dessous de la moyenne de 9,4 % observée, à commencer par la banque italienne Monte dei Paschi qui verrait son ratio littéralement chuter de 12 % de fonds propres à – 2,23 %.

A la différence des éditions précédentes, le stress test ne comprenait pas de seuil de solvabilité sous lequel une recapitalisation directe de la banque concernée aurait été demandée. La BCE se servira de ces stress-tests comme un des éléments pour rédiger ses recommandations dans le cadre du pilier II du Processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques (SREP).

"Le secteur bancaire est aujourd'hui plus résistant et peut bien mieux absorber les chocs économiques qu'il y a deux ans", a déclaré la responsable de la supervision à la Banque centrale européenne, Danièle Nouyn. En 2014, la Banque centrale européenne (BCE) avait recalé 25 banques issues de onze Etats membres de la zone euro, qui souffrait d'un déficit de fonds propres, soit 20 % des banques évaluées. Mais cette évaluation portait alors sur 130 banques, dont six banques luxembourgeoises qui avaient toutes passé avec ce succès ce test de résistance.  

En 2015, l'Autorité bancaire européenne avait annoncé qu'elle ne conduirait pas de tests de résistance bancaire avant 2016 en raison des progrès des banques en termes de renforcement de leurs fonds propres.

La Fédération bancaire européenne (FBE), à laquelle appartient l'Associations des banques et banquiers, Luxembourg (ABBL), s'est réjouie des résultats des stress-tests de 2016. "Ce test a démontré que le secteur financier européen est résilient. Nos banques continuent à faire des efforts significatifs pour consolider leurs bilans. Comparé à cinq ans plus tôt, le ratio de capitaux de la plus haute qualité des banques européennes est désormais deux fois plus grand", a déclaré le directeur exécutif de l'EBF, Wim Mijs.